如果前段时间或者说前一天，价格平均每天上涨5个点，而今天上涨了10个点，这就打破了之前上涨速率的平衡，我们就有理由认为：有一股力量推动了价格向上涨。
5.2.1 RangeBreak系统
是否打破平衡，不能用眼睛看，要用笔算，要踏踏实实地坐下来算账。怎么算呢？还需要我们的进化算法，但需要再加上一个条件。
还记得我们说的物种演化吗？物种为了适应当下的环境，有变异的同时，还存在遗传。所以我们对数据的处理，也不是极端地以此刻的规律作为指导，如果那样就会发生极端变异。也不能以全样本平均数据总结出的规律作为指导，如果那样就忽略了变异影响，而过分强调了遗传的作用。在我们处理数据的时候，要不断地加入新数据，再以相同的速度抛弃最老的数据。
即便是这样以“一段时间”来总结规律，也要注意，在这“一段时间”中，离现在越近的时间对我们的影响越大。相反，离现在越远的时间，对我们的影响越小。例如我们以1991年至2004年这“一段时间”来作为规律的统计样本，但2004年数据规律的影响要大于2003年的数据规律，2003年又同样大于2002年的。也就是说离我们越近的，我们应该给予更高的权重，而离我们越远的则给予的权重越轻。
有了时间、起始点再来确定幅度，这就需要我们一步一步进行计算。如果以当日开盘价为基础向上波动的价格超过了前一天的最大波动幅度的N倍，则买进。相反，以当日开盘价为基础向下波动的价格超过了前一天的最大波动幅度的N倍，则卖出。RangeBreak交易系统公式如下：
上轨=当日开盘价+（昨日最高价-昨日最低价）×N
下轨=当日开盘价-（昨日最高价-昨日最代价）×N
当价格突破上轨时做多，当价格突破下轨时做空。
无止损，持有至收盘平仓。图5-1所示为RangeBreak系统操作方法示意图。
图5-1 RangeBreak系统操作方法示意图
5.2.2 优化系数
这个N是多少？1%？10%？还是140%？这需要我们逐一去计算。这样计算是不是很麻烦，建议你用Excel来进行计算，各种看盘软件都会提供基础数据，只要你利用Excel的计算功能按照公式来进行回测，大约一两个小时就可以搞定一个品种（个股）。不过不用计算得过细，以10%、20%这样的整数进行计算就好。
如何把这种方法在股票交易中进行量化呢？由于个股太多，我们只能以上证综合指数来代替。还是因为我国采用的是T+1制度，当天买进不能当天平仓。那只能再次变通一下，利用周线来量化。再次，我们按一般人的交易，不考虑融券做空行为，只考虑做多。
1.首先将1991年全部周线数据准备好。用第一周的最高价减去最低价，这就是“昨日高点-昨日低点”，也就是“昨日最大波动幅度”。
2.用第二周的开盘价加上N乘以“昨日最大波动幅度”。这个N，就需要从10%、20%一直计算到100%，计算十次，也不是计算出上轨数值。当第二周价格大于上轨数值时，买进。若小于上轨数值，等待。
3.触发了买进条件后，持有至第二周的收盘时平仓。继续计算第三周、第四周，一直将全年计算完。找出1991年中赢利最高系数N，直接应用到1992年。
4.再将1991年和1992年的全部周数据准备好，重新计算。其中，1991年赢利数值的权重为1，1992年的权重为2，采取加权平均计算方法。再次计算时，取两年共同赢利最大值时的系数N。将N值直接应用于1993年。再将1991年、1992年、1993年的周线数据重复进行运算，第3年的权重为3。反复计算，到第13年时，第13年的权重为13。13年合计91个权重。也就是第1年的权重为1，第2年的权重为2，直到第13年的权重为13。
5.如此反复计算，累计到第14年时，也就是即将计算2004年时，将1991的周线数据删除。利用1992年至2004年的13年数据再次计算。并始终保持计算样本为13年的周线数据。
虽然系数N还是经过拟合后计算得出的，但这种方法给了离我们最近的一年最大的权重，给了离我们最远的一年最小的权重，兼顾了遗传性和变异性。计算出系数N后，并没有经过特殊处理，直接应用于下一年的新数据中，也就是你可以将下一年的新数据当成是未知数据，是真实的交易结果。
我的计算结果如表5-1所示，1991年周线数据拟合出最佳系数为0.1，那么将系数1套入公式，直接计算1992年的赢利状况，收益为509.89点。再用1991年和1992年的数据拟合出最佳系数为0.44，直接应用于1993年，赢利475.46点。
最后的结果是用这套短线系统，在没有止损的情况下，赢利9776.29点，而上证指数从1992年至2016年7月29日当周，实际上涨为2761.51点。
表5-1 上证综合指数RangeBreak系统回测系数与收益
(续表）
将上证综合指数和RangeBreak系统的收益曲线进行叠加，如图5-2所示。在下跌的过程，几乎没有交易，而每一次上涨都会拿到一部分收益，所以RangeBreak系统收益曲线高高在上。
图5-2 RangeBreak系统收益与上证综合指数走势对比图
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