Range Break系统参考的只是前一天的最大波动幅度，只有一天的参考数据，多少有些激进，它的变异性很强，但遗传性很弱。变异性和遗传性的配比是很难调合的，如果你激进一些，那就增强变异性。如果你保守一点，就增强遗传性。所以如果要改动的话，就不能继续在变异性上做文章了，只能考虑遗传性的改进。
6.7.1 在RangeBreak中加入ATR
如果你看了前一篇海龟法则的内容，就会知道ATR是海龟法则的精髓所在，它所表示的是价格在N天内的平均真实波动，海龟法则采用的N值是20天。我们能否将ATR（20）用来替代RangeBreak系统中前一根K线的最大波动幅度呢？20天的平均值波动值，较之于前一天K线最大波动幅度肯定要更加稳定一些。
计算方法其实是没多少变化的，只是改动一下公式。
上轨：当日开盘价+前一个交易日的ATR（20）×N
下轨：当日开盘价-前一个交易日的ATR（20）×N
当价格上穿上轨，做多。
当价格下穿下轨，做空。
持有至收盘平仓
由于本书是偏重于股票交易的，所以我们还是以上证综合指数来做回测，回测计算方法与RangeBreak系统相同，并且只考虑做多，不考虑做空。回测指数的目的是应用于个股，还是由于T+1的规则，我们只能放弃日线的回测，采取周线的回测，结果如表6-17所示。图6-11为ATR通道的收益折线图。
表6-17 ATR通道交易回测参数与收益
图6-11 ATR通道的收益折线图
6.7.2 ATR通道与原版RangeBreak对比
用ATR（20）作为RangeBreak系统的一部分进行替换后，保守版的RangeBreak从1992年到2016年7月末的收益为9006.13点。对比原版RangeBreak系统收益的9659.16点少了654.03点。我们来对比一下，如表6-18所示。图6-12为ATR通道与原版RangeBreak系统的收益对比折线图。
表6-18 ATR通道与原版RangeBreak系统收益对比
(续表)
图6-12 ATR通道与原版RangeBreak系统的收益对比折线图
上方的曲线为原版系统，下方的曲线为改版系统。这两种系统的资金收益曲线基本没有太大的差异，只是改版系统在最初的两年中落下了一步，就始终也未赶上。问题出现在1993年的数据上，原版系统的参数是0.4，而改版系统的参数是0.9。这是由于1991年和1992年的数据特点，对于ATR和上一周最大波动幅度对系统的影响所致。其后两个系统的参数高度一致，如果我们将1992年和1993年的收益去掉，这两条收益曲线基本就是重合的了。
6.7.3 ATR通道交易系统评测
通过比较，两种方法基本上是一致的。但为什么还要将ATR进行替换后，再另辟一节来说明呢？因为我想告诉你，RangeBreak系统是一个平台，它的理念不变，你可以将任何可以衡量波动的“模块”插入到这个系统中来。如表6-19所示。
表6-19 ATR通道与原版RangeBreak系统评测对比数据
6.7.4 ATR通道的视觉呈现
我们只需要输入如下公式：
TR:MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW)),NODRAW;
ATR:MA(TR,20)NODRAW;
UPON:OPEN+N×REF(ATR,1)×0.1;
DOWN:OPEN-N×REF(ATR,1)×0.1;
其他设置与RangeBreak系统的设置一样，加载指标后如图6-13所示。
图6-13 ATR通道参数为5
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