任何趋势追踪交易系统的首要任务都是如何判别趋势。Rangebreak系统虽然是日内冲销系统，但它的本质是寻找日内的短暂趋势，当价格向某一个方向运行超过特定的百分比时，默认为日内趋势形成。海龟法则是将突破前50个交易日的最高点设定为上涨趋势已经形成。
7.2.1 先定方向
从这两个趋势追踪系统中，我们可以总结出至少两点。首先，不管你对趋势的定义是什么，你必须先立个规矩，然后按规矩办事。
其次，你所设定的定义必须可以量化。Rangebreak系统和海龟交易法则都符合这两点原则。这些道理其实是“百姓日用而不知”，比如最简单也流传最广的双均线法。当短期均线上叉长期均线时，可买进。第一，短期均线在长期均线上被定义为上涨趋势。 第二，当短期均线上叉长期均线时顺着上涨趋势建仓。这两点将双均线法对于趋势的定义进行量化。
你需要注意的是，每个交易系统对趋势的定义都是不相同的，而且也没有对错之分。这种定义都是在一定范围之内，再配合上其他的量化，使之有效，但并不是放诸四海皆准的真理。如果真的有趋势的完美定义的话，市场也一定会发生改变。所以立规矩，其重点不在于规矩是否绝对正确，而在于它是标尺、准绳。
那么三重滤网法是怎么定义趋势的呢？原版三重滤网是MACD指标柱线图来定义的。若相邻两根MACD柱线的斜率大于0，代表上涨趋势。若相邻两根MACD柱线的斜率小于0，代表下降趋势。斜率是从y=kx+a解析式中来的，其中k代表着斜率。
如果你学过初中数学应该都明白斜率是什么意思，如图7-3所示。
图7-3 一元一次函数解析式
或者说如果相邻两根MACD柱线，后一根柱线比前一根的数值大，则表示上涨趋势。如果相邻两根MACD柱线，后一根柱线比前一根的数值小，则表示下跌趋势，如图7-4与图7-5所示。
图7-4 MACD柱线斜率大于0
图7-5 MACD柱线斜率小于0
这里说的是柱线数值，而不是柱线长度。所以当斜率大于0时，零轴下方（绿色）的柱线是在数值变大的同时，长度是越来越短的。相反，当斜率小于0时，零轴下方的柱线是数值变小的同时，长度是越来越长的。负数的绝对值越大，它的数值越小。
我们总说指标是处于辅助地位的，怎么能用指标来判断趋势呢？即便是用指标，至少也得用个主图指标吧，用副图指标是不是显得太不严肃了？其实我们判断趋势，除了用基础的技术分析道氏理论外，外加辅助指标的话，通常是用均线类指标。MACD其实就是均线类的指标，只不过它有柱线图，不适合作为主图指标出现罢了。
7.2.2 详解MACD指数异同平滑异同平均线
MACD的全称是指数异同平滑异同平均线。再从它的计算方法来看，我们把软件中的MACD计算公式拿出来分析一下。
DIFF : EMA(CLOSE,SHORT) - EMA(CLOSE,LONG);
DEA : EMA(DIFF,M);
2×(DIFF-DEA),COLORSTICK;
其中，short=12，long=26，M=9
第一条线为DIFF线，是用12天的指数平均值与26天的指数平均值相减得出的。这就是两条平均线的差值线，只不过不是用算数平均算法（MA），而是有指数加权平均算法（EMA）而已。
Short和Long只不过是参数代表，就像其他指标参数命名喜欢用M或P一样。不过MACD的参数取值倒是与众不同，这是有来历的。当时美国一周开盘六天，只休市一天，所以Short(12)代表的是两周的周期，或者是半个月的周期。一个月有4周，平均30天，减掉4个周日为26天，所以Long(26)代表的是4周的周期，或者是1个月的周期。
第二条线为DEA线，是针对第一条线DIFF线再次平滑化。还是采用加权平均算法（EMA），参数为9。也就是每9个DIFF线的数值，计算得出一个DEA数值，它相较于DIFF线更加平滑，更加缓慢。
第三条线为柱线图，用DIFF线与DEA线的差再乘以2，为柱线图的值。其实，柱线图可有可无，DIFF线在DEA线之上，柱线图在零轴之上（红色），DIFF线在DEA线之下，柱线图在零轴之下（绿色），之所以乘以2，是为了让它变长，看得更清楚。
如果不需要柱线图的话，也就是DIFF上叉DEA线，即被三重滤网法默认为上涨趋势。那为什么要加柱线图呢？因为即便DIFF线在DEA线之上，也有可能是它们之间的距离缩小了，如果你不用仔细计算，仅靠观察是很难察觉的，柱线图的存在，是为了更直观地得出结论。
再来理顺一下MACD指标的两条线。DIFF线是长短两根均线的差，如果DIFF上涨，说明短期均线的值大于长期均线，也说明短期上涨的速率高于长期上涨的速率。
DIFF线若在零轴之上，说明短期均线在长期均线之上。DIFF线若在零轴之下，说明短期均线在长期均线之下。这一根DIFF线就代表了双均线系统，如果从编程的角度来看，相当于两句代码写成一句代码，功力深不可测。
DEA线是对DIFF线的再次加权平均，如果DEA始终为上，说明在9天的范围内，短期均线始终处于长期均线之上，反之亦然。若DEA线与DIFF线在零轴之上的距离不断扩大，说明近期上涨势头正猛。若在零轴之上，两线距离变小，说明近期上涨势头有所衰弱。
上涨势头正猛，市场处于上涨趋势中。上涨势头衰弱，市场处于下跌趋势中。而柱线图的作用就是测算两线的距离，所以三重滤网是用相邻两根柱线的斜率来定义上涨趋势和下跌趋势。
不论是程序化交易还是主观交易，根据自己的理解给趋势做一个定义后，就有了标尺。在上涨趋势内，只做多不做空。在下跌趋势内，只做空不做多。至少胜率会大很多。尤其是对主观交易者来说，有了标尺，就不会乱动，不乱动也就不会心乱。
原版三重滤网中的MACD柱线图虽然可以瞬时表示行情处于什么状态下，但两线之间距离变化毕竟还是太快了。比如说上涨趋势中，上涨的速率开始很慢， DIFF线与DEA线之间距离快速拉开，柱线数值也迅速变大。但当上涨速率开始变慢时，DIFF线与DEA线之间距离变小，柱线数值也变小。从三重滤网法对趋势的定义来说，上涨趋势已经变成了下降趋势。可事实上，只不过是上涨速率变慢了而已，趋势没有改变。如图7-6所示，柱线的数值由小变大，给出的结论是下跌变成上涨趋势了，然而看主图K线，还是下跌趋势。
不论如何，如果用MACD柱线来定义趋势，好像有点不太靠谱。但三重滤网法的理念绝对是没有问题的，关键是我们怎么改良。在《以交易为生》一书中，有读者反馈说，用EMA线主图指标的斜率来定义趋势的话，较之MACD柱线要好很多，作者也坦诚地承认了。埃尔德说，我给出的是一种理念，并不是一个完整的操作系统，如果完全照搬的话，是不会成功的。至于如何优化原版三重滤网法，后面再说。
图7-6 MACD柱线斜率大于0时价格下跌
三重滤网法中，先给趋势做出定义，若在上涨趋势中，只做多不做空。若在下跌趋势中，只做空不做多。这是三重滤网中的第一重滤网。
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