这里要说的是在期货市场中遇到的一些问题。一般期货合约有三个接力的主力合约，在任何一个时段，都会有两个合约有着足够多的流动性，我们交易哪个合约呢？最初的时候，我只交易成交量最大或者持仓量最大的合约，其他都属于次要合约，都可以先不看。
7.6.1 不要随便更换标的
有一次我持有焦碳近月的多单，因为临近主力合约换月了，我就把近月多单平掉，换成了远月合约。可近月合约一路上涨，远月合约不仅不涨反而下跌。在这之后，不论哪个合约是主力合约，我都把三个合约的数据记录下来，都列在备选范围内，不让任何一条鱼漏网。
7.6.2 有明显不适信号不交易
也有一些明显不能交易的就要果断放弃，比如现在某个品种合约已经给出交易信号了，但它马上要进入交割月，进入交割月后保证金会上涨很多。并且临近交割月的合约提供给我们博弈的时间和空间都在缩小，会丧失非常多的可能性和不确定性。
不论在股票市场中还是期货市场中，如果有一些明显的技术信号给出来——比如顶背离，但此时却给出了买进信号。这种情况最好暂时先回避，虽然可能回避错了，错过了一波行情。可市场这么大，机会有的是，慢一点、稳一点才是我的原则。
7.6.3 不要主观臆测
既然做了程序化，千万不要人为地估计。刚开始做三重滤网的时候，正好赶上商品期货一大波下跌趋势，我错误地认为下跌已经临近尾声了。如果现在还跟着卖出信号做空的话，很可能要跟在趋势的屁股上了，到头来还要止损。从那以后，做空的信号即使给出来，我也不做了，我只等做多的信号。我的想法是让行情走一个上下的轮回，然后从“零点”开始做。
可我的估计是错误的，从那时起，大宗商品期货价格几乎所有品种又都继续下跌了半年时间。我不但错失了这些赚钱的机会，还在各种做多交易中反复止损。从最初的亏损中找原因，不单单是系统没有最终完善，也存在着在空头市场反复做多的原因，也就是我主观的预测行情，预测本身就是错误。
7.6.4 一致性交易
在遵循交易系统机械地做交易时，可能很多时候都没有交易信号给出，你就会变得不耐烦。当系统给出信号连续出现止损的时候，你又会怀疑自己是不是一个纯粹的失败者。甚至在利润回吐的时候，我都在怀疑，是不是我又错了？是不是系统失灵了？
其实就是我们说过的原因，趋势追踪类系统只有在有趋势时起作用，无趋势和趋势反转时都会亏损。回吐利润和适当止损都是游戏的一部分，是你必须付出的成本。可人就是这样，内心非常脆弱，非常多疑，非常敏感。当一个交易周期中，三天中赢利增长，两天内利润回吐。在赚钱的三天内，我会无法控制地自满膨胀。在亏钱的两天中，我会把自己痛骂一顿。虽然内心如此煎熬，但这并不代表我不再遵守这套系统了，既然用这套系统赚到了钱，为什么不呢？
7.6.5 不要用钱试
最后，千万不要在系统未成熟之前，拿真金白银来测试交易系统。当一切完备之后，再投入不迟，保守一点，会让你在市场中胜率更高。由于三重滤网法涉及两个级别的图表，如果你选用周线来判断趋势，那就要在日线级别上操作。如果你选用日线来判断趋势，那就要在小时线级别上操作。这样对于回测来说增加了非常大的难度，我之所以没有回测而是直接拿过来用这套系统，一是因为我被这套系统的理念深深吸引了，二是回测的难度太大了，工作量太大了。
结果就是我用了大半年的时间亏损了30%的利润完善了这套系统。在其后的半年中，我用它赚了71%左右。如果半年内就有如此成绩，那么平均一年呢？我们打个对折，就算一年只有35%的回报率，如果能持续下去的话，也比巴菲特还高了。说实话，回报率过高，是我一直所担心的事情。不是我矫情，回报率太高，也说明了我们与市场的拟合程度越高，那么当价格走势发生一丁点儿的变化，对该系统都会是一次绝大的打击。所以我建议大家也不必直接使用我的方法，最好能将回报率再调低一点，其潜台词就是，要让这套系统再宽松一些，适应的范围更广泛一些。
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