西方人写的书通常都有详实的数据、方法，他们都会做统计，去调查，然后给你一份数据报告，告诉你应该用什么方法。往往无需说最后的大成是一种什么状态。但你可以用他的方法清楚地知道自己在做什么。
所以本着严谨严肃的治学态度。我将交易解构分成若干个模块，解决每个模块后再统一整合起来。模块大致可分为三个：统计、策略、资金管理。
11.1.1 概率统计
统计数据一直是本书的重点，本书开篇便提出了按每周五天的形式统计涨跌概率和涨跌幅度，还可以按每月20天的形式来统计或者按波段统计涨跌幅度和涨跌天数。还可以将蜡烛图的各种形态的成功率失败率统计出来，形态出现后两到三天内的最大涨跌幅度以及当时的换手率如何。当下一次出现相同形态时，你便知道这种形态出现后的成功率和失败率各是多少了。
为什么要进行这些基础数据的统计呢？比如以上证大盘的月线进行统计，下跌幅度平均值为42%。先放下这个数据，看一个例子。假设按照统计数据，男人平均寿命为75岁，你现在75岁去买保险，只能有两种情况，要么保险公司不卖给你，要么保费特别高。为什么不卖给你呢？因为你已经达到了平均寿命，你随时死亡的概率非常高，这不是保险公司歧视你、诅咒你，保险公司就是利用概率赚钱的。
那么我们统计上证大盘以月线为基准，平均下跌幅度为42%时，和这个人已经达到平均寿命的情况是一样的。一个喷嚏可能诱发死亡，一个利好消息可能使大盘上涨。你统计的不是数据，而是每次上涨或下跌的平均寿命，有了这个平均寿命数据在手，你就会大致了解到此次上涨或下跌的大概率将在何时完结。
11.1.2 构建策略
有了统计数据在手，就要根据这些统计数据构建策略。虽然统计数据说下跌42%是平均寿命，我们就要在下跌42%时建立多单。虽然平均寿命是75岁，但也不是人人到了75岁就会死，那么有些下跌可能达不到42%，有些下跌要超过42%。
当然达不到42%的下跌，我们可以利用其他策略补救。如果它的下跌水平超过了42%，它就纳入了我们的狙击范围，时刻盯住它，只要它满足了我们建立多单的策略条件时，便可以出手。此时可用的策略，比如道氏理论回插原来的波谷，比如三重滤网法在回调低位时买进，比如RangeBreak系统达到某个爆炸点后建多。
策略有很多种，在我们坚持某一种策略的时候，总会有发生重大亏损和连续亏损的时候。但我们在讲海龟法则时说过，追踪趋势的交易系统只在有趋势的时候起作用，而在无趋势和趋势反转时无作用，还会产生亏损。但亏损只是赚取利润的成本，是游戏的一部分。
而更多的时候我们只看到了亏损，就会怀疑系统本身出了问题。是不是这次亏损是重大并且连续亏损的开始？这也是柯蒂斯·费斯说的，我们只从近期结果考虑问题，而不是策略本身的质量考虑问题。这多少关乎一些运气，某一个策略可能在你刚刚开始使用时就会出现连续的亏损。所以在选择策略时，你只能在策略质量上多下一些功夫，运气这种事儿，从来都说不清楚。
在你开始怀疑策略是否出问题的同时，你可能不会继续重新思考策略本身，而是转向了其他策略。在此策略不起作用时，其他策略可能恰好收到了良好的效果。最大的可能性是立刻换成其他策略进行交易，这多少也关乎一些运气，可能你换策略的结点又是彼策略发生连续亏损的契机。
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