我对上证综合指数进行了海龟法则的回测，先看看指数是否可行，再根据指数交易个股。对商品期货有兴趣的读者，可以看后面附加的螺纹钢指数的海龟系统评测数据。
6.4.1 上证综合指数日线系统评测
时间：1991年1月2日—2016年7月26日
样本：上证综合指数日线
利润总额：27400.03点
总交易次数：64次
平均每笔交易回报：428.13点
最大获利：4126.83点
最大亏损：456.01点
毛利润：32808.46点
毛亏损：5408.45点
盈亏比：6.0661
赢利交易笔数：22笔
亏损交易笔数：42笔
赢利交易百分比：34.375%
平均毛利润：1491.29点
平均毛亏损：128.77点
最大连续亏损笔数：8笔
最大连续亏损数额：792.3点
图6-4为海龟法则交易系统的收益折线图。我们是用指数来回测的，但指数又不能直接交易，一是可以用来指导交易股指期货，但杠杆太高，并不建议大家都去做股指期货。最好还是看指数做个股。
图6-4 海龟法则收益折线图
上证给出买入信号，或者说，给出了上涨信号，那么就买入与指数最相关的个股。例如，买入占上证综合指数权重最大的五支股票，再买入对指数上涨贡献点数最大的五支股票，如果这十支股票中有重叠的个股，那这支股票要在我们的投资组合中加大买入量。
海龟法则给出的买入信号有时不可能一周就结束。可以每周找出最顶端的十支股票，然后换仓。
这个资金曲线图非常符合海龟法则的特点，只要有趋势，就一定能抓住，没有趋势的时候亏损小。这次回测默认每单位持仓按最小数量来计算，如果随着资金的增长，扩大仓量，那么赢利还会更多。
26.5年，仅有64笔交易。平均每年2.4151笔交易。平均4.9687个月1笔交易。非常省心。
由于海龟法则具备追踪趋势的特征，如果没有趋势，日子是相当难熬的，但只要有了趋势就可以赚到大的。最好RB系统与海龟法则同时使用，长短皆宜。26.5年赢利2.74万点，平均每年1033点，你应该知道1033点如果换算成相应的个股是多少利润。
6.4.2 螺纹钢指数日线系统评测
海龟法则在商品期货中应用时，考虑到商品期货较之于股票节奏要更快一些，所以推荐使用短期交易系统（20/10）。表6-11为螺纹钢指数的回测数据，由于海龟法则没有任何拟合参数，所以回测数据可看作真实交易数据。回测起始资金设为60000元。图6-5为资金增加百分比。7年间赚40倍以上，年平均回报率为69.67%。
表6-11 螺纹钢海龟法则回测数据
(续表)
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图6-5 螺纹钢指数海龟法则收益百分比折线图
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