满足控制欲其实是满足心理情感的需求。但心理的满足并不能带来实际的收益。所以我们想要寻求收益，就要以做正确的事为第一目标。2.2.1 势如扩弩，节如发机没有概念就是无的放矢，所以想在短线中获利，必须先明白什么是真正意义上的短线。《孙子兵法 · 兵势篇》说：“势如扩弩，节如发机。”在这里可以想象一下头肩底的结构。如图2-1和图2-2所示。这两张图何其相似，头肩底的构建过程就是“扩弩”的过程。当价格突破颈线后，快速上涨，就是“发机”的瞬间。扩弩是造势，所以称之为势如扩弩。从头肩底的运行过程中，如何理解...

BlackJack也被称为21点，是一种扑克玩法。21点的规则非常简单，几乎任何娱乐场所都设有BlackJack的台桌。一副扑克牌中除去大小王，共有52张，分为4种花色，每种花色2到10、J、Q、K、A共13张。2到9不论花色都按其自身的点数计算。10、J、Q、K都计为10点，A既可当成1点也可当成11点。2.3.1 21点规则BlackJack的设定是，你与庄对局。庄先给你发两张牌，一张明牌一张暗牌。然后庄再给自己发两张牌，同样是一张明牌一张暗牌。你先看你自己的牌，如果两张牌相加小于21点，你...

加利弗尼亚大学洛杉矶分校的数学教授爱德华·索普（Edward Torp）在19世纪60年代初发明了Blacs Jack的算牌法，基本上在战术上战胜了庄。1962年他出版了《打败庄家》（Beat the Dealer）一书，向公众介绍了自己的算牌法。索普教授的方法称为算10法，但需要极高的注意力，这种方法在操作上比较困难。所以后人根据索普教授的方法总结出了另一套方法。电影《决胜21点》讲的就是这种方法。2.4.1 算牌法首先要给每张牌赋值，如表2-2所示。我们说过，庄有先天优势，也有先天劣势。如果...

我们先学最直接的方法，一年365天，除去周末节假日，大约有240个交易日。而这240个交易日，按星期一、星期二、星期三、星期四、星期五来分布，有没有可能一周5天中隐藏着某种规律呢？或者说高速的上涨或下跌会集中在某一天呢？这需要统计，表2-5所示为从1990年12月19日至2016年7月8日的上证综指上涨与下跌天数、概率数据，见表2-6。图2-6为上证涨跌天数对比图。这种最基本的统计也能得出最基本的结论，这就是市场的声音，当然也只是一方面而已，我还会从其他方面继续分析这些基础数据。从这张表来看，星...

如果给策略加上一个条件和一个过滤器，那几乎所有的策略都可以安然无恙地在其间运行，并且准确率要高出平常很多倍。这个条件、这个过滤器就是趋势。3.1.1 上涨、下跌趋势怎样定义趋势呢？没有人给出过完整、准确的定义。但这不重要，你只要知道趋势长什么样就可以了，不必知道它叫什么名字、什么血型、爱吃什么。一切技术分析的鼻祖都是道氏理论，所以道氏理论所定义的趋势，应该是最准确的描述趋势长相的工具了。上升趋势：上升趋势是一种价格走势，这是由一系列的上升波段构成，每一上升波段都向上穿越先前波段的高点，中间并夹杂...

让我们来看一下上证综指目前所处的位置是上涨走势还是下降趋势。我们从最近的一次牛市开始分析。3.2.1 2013年8月至2015年9月趋势界定如图3-12所示为上证综指2013年8月至2015年9月的周K线。这种画法囊括了上涨走势中的所有低点，但在我画这条线的同时，有朋友质疑我，他的画法也可以囊括上涨走势中的所有低点，为什么我的画法就是正确的呢？他的画法如图3-13所示。他这种画法满足了趋势线画法的一条，就是囊括所有低点，但是忽略了最重要的一条——以最后一个高点之前的低点为终点，所以图3-12的画...

以下内容为道氏理论的量化方法123法则的拓展法则，可以配合123法则使用。分别是2B法则和反出击日法则，这两种方法殊途同归，但这两种方法是由不同的伟大交易员提出来的，123法则和2B法则是由维克多·斯波朗迪（Victor Sperandeo）提出的，反出击日法则是由拉里·威廉姆斯（Larry Williams）提出的。3.3.1 2B法则2B法则是指在上升趋势中，如果价格已经穿越先前的高价而未能持续上涨，稍后又跌破先前的高点，则趋势很可能会发生反转，下降趋势也是如此。如图3-22与图3-23所示...

第一次听到掐头去尾只要中段，是在我刚刚入行的时候，一些老师们跟我说的，趋势启动之前不要，趋势结尾不要，只要中间增长最快的一段——掐头去尾。我最开始的理解是怎样的？我确认你上涨了，我买进，然后在头部出现之前离开。这种理解有两点问题，怎么确认上涨？怎么确认头部出现之前？现在能很好地解决第一个问题，可第二个问题确实很棘手。我一直在思考着如何预测头部出现的问题，其实这是个伪命题。你能预测头部的出现，你就能预测顶点，这就不在我们讨论的范畴中了。那么什么是去尾呢？应该是头部出现后，在头部的右侧，确认头部之后...

看到这里，你有没有在第二章统计的数据中发现一点问题——拟合参数。4.1.1 渔网放置前后上证市场是在1990年开放的，那么1991年的时候，是不是也遵循着星期四下跌概率大、星期五上涨概率大的规律呢？如果是，我们怎么知道的，如果不是，我们凭什么按照这个规律来交易？事后诸葛亮，就是用了拟合参数。那什么是拟合参数呢？拟合参数就是已知试验或真实数据，然后寻找一个模型对其规律进行模拟，在过程中求取模型中未知参数的一个过程。下面举个例子，让你更好地理解。给你一个渔网去捞鱼，你能看到水中鱼的位置，你怎么放置渔...

如果不用拟合参数，很多想法都不能付之于实践，但用了拟合参数，又不知道如何解决刻舟求剑的处境。直到读了一本书《物种起源》，我才知道如何处理拟合参数的问题。4.2.1 变异和遗传物种是不断演化的（进化翻译有点问题，达尔文从未说过进化），这与新数据所产生的规律也是不断变化的相近。那么物种为什么演化呢？是为了适应当下的环境。新数据的变化也是符合了当时阶段的需要。这样一来，数据的变化和物种的演化其实是可以类比的。物种一方面为了适应当下的环境而发生变异，一方面为了将自己的基因延续下去而有遗传性，所以物种适应...

在设计交易系统时，要考虑到是否持仓过夜。因为我国股市是T+1制度，所以必须持仓过夜。如果我们星期四收盘买进，一直持有到星期五卖出，那么就要考虑到我们的统计方法是否正确。4.3.1 以相临两天收盘价的对比——规避跳空影响如果星期四确实收阴线，假设它的收盘价位于3000点。然而星期五低开100点后收阳线，收盘为2980点。虽然星期四下跌、星期五上涨的规律没有变化，但实际上星期五是下跌的。那么我们有必要修正一下统计方法，不能以当天收阴线还是收阳线来论涨跌。而应以当天的收盘价对比前一天的收盘价高低来确定...

通过统计涨跌概率和平均涨跌幅度，我们找到了建仓的时间，那么下一步就是找出在哪个点位建仓。5.1.1 幅度可不可以一开盘就买入？或者寻找盘中低点买入？由于无法确定，所以我们必须要量化。即便是星期三上涨概率很大，平均涨幅也很高，但它毕竟不是每个星期三都涨。即使60%的时间是上涨的，那还有40%的时间是下跌的。为了更大幅度地赢利，就必须找出建仓点位。如果这一天适合建仓则买入，如果不适合就放弃，等待下一次机会。试想一下，行情在没有外力的推动下，它是窄幅震荡横向运行的。这种情况下，不论做多还是做空，几乎都...